Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которые вы никогда не слышали
Отрывок из книги
Альтернативной оценкой соотношения доходности к риску является скорректированный коэффициент Сортино – показатель, где в качестве меры риска вместо общей волатильности используется именно нисходящая волатильность («волатильность вниз»): тем самым устраняется негативный вес пиковых значений в целом. Скорректированный коэффициент Сортино напрямую сопоставим с коэффициентом Шарпа (хотя для коэффициента Сортино, рассчитанного традиционным способом, это не так [1] ). Высокий скорректированный коэффициент Сортино (в отличие от коэффициента Шарпа) означает, что распределение доходности имеет положительную асимметрию (то есть более выраженную тенденцию к получению крупных прибылей, чем больших убытков). И аналогичным образом низкий скорректированный коэффициент Сортино подразумевает, что доходность имеет отрицательную асимметрию (больше вероятность крупных убытков, чем прибыли). Для большинства трейдеров коэффициент Шарпа и скорректированный коэффициент Сортино довольно близки, однако в случае Брандта (поскольку полученная им максимальная прибыль намного превышает его самые большие убытки) скорректированный коэффициент Сортино (3,00) почти в три раза превышает коэффи...
У нас есть только неполная версия книги.
Книги из серии:
Без серии
[5.2 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Гранит науки. Том 3
3. Героями не становятся, ими умирают
Фантастика
:фэнтези
,боевая фантастика
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга ХVI
16. РОС: Кодекс Крови
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Адвокат Империи 6
6. Адвокат империи
Фантастика
:городское фэнтези
,аниме
,дорама
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Убивать чтобы жить 9
9. УЧЖ
Фантастика
:героическая фантастика
,боевая фантастика
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
Возвращение
5. Другая сторона
Фантастика
:боевая фантастика
.
6.23
рейтинг книги
Как я строил магическую империю
1. Как я строил магическую империю
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Телохранитель Генсека. Том 3
3. Медведев
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Эпоха Опустошителя. Том I
1. Вечное Ристалище
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Чиновникъ Особых поручений
6. Александр Агренев
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Древесный маг Орловского княжества 6
6. Орловское княжество
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Чужак из ниоткуда
1. Чужак из ниоткуда
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Императора VI
6. Кодекс Императора
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Двойник короля 19
19. Двойник Короля
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга XVIII
18. Кодекс Охотника
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Старый, но крепкий 7
7. Культивация без насилия
Фантастика
:рпг
,уся
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Ларь
10. Бедовый
Фантастика
:городское фэнтези
,мистика
.
5.75
рейтинг книги
Лейб-хирург
2. Зауряд-врач
Фантастика
:альтернативная история
.
7.34