Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа
Отрывок из книги
Понятно, что вместо дневных цен закрытия мы можем взять какой-нибудь другой временной ряд, например, временной ряд вычисленный по часовым ценам закрытия, или по недельным ценам закрытия. Но для анализа поведения биржевых активов на дистанции от одного квартала до 20 лет чаще всего используют временные ряды доходности, вычисленные именно по дневным ценам. Недельные и месячные цены закрытия чаще используют, когда хотят проанализировать поведение активов за много десятилетий. А часовые цены закрытия чаще используют для анализа поведения активов за несколько недель или дней.
Но это не наши случаи. Данная книга предназначена для инвесторов, которые занимаются портфельными биржевыми инвестициями с горизонтом примерно 5–20 лет. Поэтому везде далее, по умолчанию, будем считать, что рассматриваются временные ряды дневных цен закрытия и соответствующие им временные ряды дневных доходностей. Мерой рискованности вложения в актив в теории Марковица является стандартное отклонение доходности от средней доходности за период владения. То есть величина риска S , это квадратный корень из дисперсии D доходности за период владения (см. Приложение П.4):
У нас есть только неполная версия книги.
Книги из серии:
Без серии
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
На границе империй. Том 10. Часть 8
Вселенная EVE Online
Фантастика
:боевая фантастика
,космическая фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Санек 4
4. Санек
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Виктор Глухов агент Ада. Компиляция. Книги 1-15
Виктор Глухов агент Ада
Фантастика
:фэнтези
,героическая фантастика
,боевая фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Вперед в прошлое 7
7. Вперед в прошлое
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Имперец. Том 4
3. Имперец
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Призыватель нулевого ранга. Том 2
2. Эпоха Гардара
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Полковник Гуров. Компиляция (сборник)
Полковник Гуров
Детективы
:криминальные детективы
,шпионские детективы
,полицейские детективы
,боевики
,крутой детектив
.
5.00
рейтинг книги
Третий Генерал: Том X
9. Третий Генерал
Фантастика
:городское фэнтези
,аниме
,сказочная фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Князь
5. Светлая Тьма
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,городское фэнтези
,аниме
,сказочная фантастика
.
5.00
рейтинг книги
Мастер 3
3. Мастер
Фантастика
:героическая фантастика
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Брак по-драконьи
Фантастика
:фэнтези
.
8.60
рейтинг книги
Наследник павшего дома. Том II
2. Расколотый мир [Вайс]
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Душелов. Том 3
3. Внутренние демоны
Фантастика
:альтернативная история
,аниме
,фэнтези
,ранобэ
,хентай
.
5.00
рейтинг книги
Третий. Том 4
Вселенная EVE Online
Фантастика
:боевая фантастика
,космическая фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Моя простая курортная жизнь 7
7. Моя простая курортная жизнь
Фантастика
:дорама
,гаремник
.
5.00
рейтинг книги
Вперед в прошлое 10
10. Вперед в прошлое
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Шериф
2. Сопряжение
Фантастика
:боевая фантастика
,постапокалипсис
,рпг
.
6.25